选项交易 - 自定义放置差价

利用最少金额的资本,减轻风险和最大化回报是基于选项的投资组合的目标。期权交易可以在风险和奖励之间提供最佳平衡,同时提供了高度的成功概率的下行保护幅度。当从事选项交易时,适当的投资组合建筑和最佳风险管理是推动组合性能的手段。风险缓解的关键支柱植根于维持流动性,风险定义交易,惊人的选择到期日期,交易各种不相关的股票代码,最大限度地提高交易数量,适当的职位分配和销售选项,以收取优惠收入。自定义您的期权交易结构是另一个可以分层的一个元素,可以分层在期权交易中的长期成功的整体策略。风险定义的自定义PUT展示提供保护层,从而优化了期权贸易的风险管理方面,同时最大化投资回报。

自定义拨款:结果

利用风险定义交易的最小资本和最大化回报优化了风险奖励概况。无论您是小帐户还是大帐户,均可定义的风险(即,定制拨款)策略使您能够利用最少数量的资本,这些资本在市场上几乎任何股票交易,无论股价如何, 苹果 (AAPL), 亚马逊 (amzn), Chipotle. (CMG), Facebook (FB)等等风险定义的选项可以在典型的一个月合同的过程中轻松产生双层实现的收益(图1,2和3)。

期权交易
图1 - 平均每股收入201美元,每股贸易的平均收益7.6%和98%的溢价于5月6日和6月份超过63项交易

期权交易
图2 - 使用PUT Spapls的26个独特的股票代表的选项赢得100%,并使用连续交易的选项提供胜利条纹

期权交易
图3 - 使用风险定义策略的每笔交易的平均投资(投资回报率)(ROI)通过利用最低金额的资本来最大化回报

期权交易
图4 - 每笔交易的平均溢价98%,众多交易,使用自定义投放策略,众多价格大于100%的高级捕获

一个有效的长期选择策略

  • 1.交易各种不相关的股票代码
  • 2.最大化部门多样性
  • 3.传播期权合同在各种到期日期
  • 4.在高隐含波动环境中销售选项
  • 5.管理获奖交易
  • 6.使用定义的风险交易
  • 7.维持〜50%的现金级别
  • 8.最大化交易的数量,因此概率发挥到预期的结果
  • 9.继续通过所有市场环境进行交易
  • 10.适当的职位调整/贸易分配

  • 图5 - 〜80个标记的综合,可用作在各种部门交易不相关的零售机的手段。可以下载此列表 选项交易自动转车列表 这是一个关系 贸易通知服务

    基本框架 - 自定义涂抹

    选项是杠杆式车辆;因此,可以部署最少量的资本以产生具有可预测结果的超出额定增益。定制投入信贷传播策略是在期权交易中平衡风险和奖励的理想方式。该策略涉及出售Put选项并在收集该过程中收取信贷的进一步日期申请。销售PUT选项时,将收集溢价,并同时使用其中一些优惠收入,以较低的罢工价格购买进一步的日期。由于购买PLE选项作为保护,因此网络结果将是双腿对交易的信用。

    今天的最佳选择股票

    本名单根据趋势,批量,价格和我们专有算法排名最佳可选股票。 免费奖金:2年来锻炼500万的策略!

    通过销售PUT选项,您同意通过商定的到期日商定的价格购买股票。通过购买PLET选项,您有权通过商定的到期日商定的价格出售股票。因此,定义了风险,并且资本要求是最小的,因为您可以以特定价格出售股票的能力,无论库存运动如何。这将涵盖超出您有权出售股票的价格的任何损失。

    为什么要购买进一步的日期保护腿?

    如果股票抵御近期股票,则购买进一步的日期预防措施提供了更多的保护。例如,售出95美元的罢工选项,到期02Jul20,并购买了10月10日举行的90美元罢工,并获得了37美元的净高级信贷。对于贸易设置,最大损失(如果两条腿共同过期)将少于收到的保费。因此,每次联系人(如果腿部共同过期)转化为500美元 - 37美元= 463美元,潜在投资回报率为8%,贸易额为8%(37美元/ 463美元)。

    如果股票在到期日仍然保持95美元,您可以买到95美元的借记,因为95美元的腿受到挑战,90美元的保护腿正变得更有价值,因为它被日期日期一周进一步。收到的卖出收到的信贷90美元的罢工保护腿将超过在购买 - 关闭$ 95腿上花费的借方,如果股票在5美元宽击球宽度的上端交易。自90美元的罢工保护以来,这种情况可能导致超过100%溢价的高级捕获,95美元的罢工接近到期,当股票在到期时持续到每股95美元时,毫无价值。在将额外的净收期下额外的净收期下,投资回报率在额外的净额收入信贷中升至更高水平。

    即使该股达到94美元,即使贸易结构仍然是胜利者仍然是胜利者。进一步日期保护将使您能够避免任何最大损耗情况,因为这些腿不共同过期,并且仍将存在于进一步的腿部。这将允许您仍然赢得贸易仍然股票在两次罢工之间的上端落在修理原始的优质收入和保留在保护腿的价值之间,这可以作为信用抵消任何潜在的失败交易。

    潜在的情景

    具有相同到期日的正常展位将会过期毫无价值的风险。如果选项在罢工之间过期,则损失将会产生,如果库存股票在保护下移动,则最大损失将在到期时发生。在黑色天鹅事件中,期权交易集群可能会产生最大的损失,并真正危及您的利润/损失陈述。我的目标是限制损失,而不是吸收任何最大损失以优化风险管理。

    进一步的日期放置在自定义推销中的保护腿将使您卖出腿部,如果反对您,请拒绝腿部以从交易中提取价值。如果在进一步的选择中留下了一周,那么您仍然有时间溢价,如果库存股票真正遭受反对您,那么您可能会有内在价值,也可以部分抵消损失。进一步的日期放置保护腿提供了更多的尾端风险缓解。

    例子

    销售罢工价格为100美元/ 10Jul20的罢工,并以90美元/ 17亿美元的价格购买了罢工股票净额100美元

    1. 如果股票到期股票超过100美元,那么您净额100美元净额,您可以在贸易上销售90美元以上的剩余价值,以超过100美元,并捕获超过100%的高级捕获

    2. 如果股票交易低于99美元,那么您就开始亏损,但90美元的罢工价格有价值,并且您可以卖出90美元的罢工以抵消损失,因为由于时间价值,合同中剩余一周以来剩下的一周。如果股票交易到期股份〜98美元,则销售接近的进一步日期保护可能会导致贸易的任何损失,仍然导致赢得贸易。

    3. 如果股票交易价格低于90美元,那么90美元的罢工将获得一分钱的便士,便于90美元,因此您可以出售此选项以避免任何最大损失和重新签订合同的价值。您将购买100美元的罢工腿以避免分配,然后卖出进一步的抛售腿,以剩余时间值避免任何最大损失情况。

    结论

    选项是杠杆式车辆;因此,可以部署最少量的资本以产生具有可预测结果的超出额定增益。定制投入信贷传播策略是在期权交易中平衡风险和奖励的理想方式。总部基于选项的投资组合策略是出售可使您能够以高概率的方式收取优惠收入的选项,同时尽管市场条件,为稳定的投资组合升值产生一致的收入。这种基于选项的方法提供了安全的保证金,同时减轻了激烈的市场移动和包含投资组合波动性。

    期权交易是一个长期游戏,需要纪律,耐心和时间。 Covid-19 Black Swan Event强化为什么保持流动性,蔓延到期日期,最大化部门曝光,最大化股票代理多样性,风险定义交易,并继续通过所有市场条件销售选项至关重要。继续坚持通过利用少量资本来最大限度地利用少量资金来坚持具有界定风险交易的基本面至关重要。以现金保持重要组合,对整体策略至关重要。定制拨款在活动选项交易中提供卓越的风险缓解,挑战您的保护腿。

    Noah Kiedrowski.
    Ino.com贡献者

    披露:作者持有AAL,AAPL,AMC,AMZN,AXP,DIA,DIS,FB,GOOGL,JPM,KSS,MA,MSFT,QQQ,间谍,UPS和USO。但是,他可能会在任何潜在的证券中都参与职位交易。提交人与本文中提到的任何公司没有业务关系。他不是专业的财务顾问或税务专业人士。本文反映了他自己的意见。本文并非旨在成为购买或销售任何股票或etf的建议。 Kiedrowski是一个分析投资策略并传播分析的个人投资者。 Kiedrowski鼓励所有投资者在投资之前进行自己的研究和尽职调查。请随时评论和提供反馈,作者重视所有响应。提交人是创始人 www.stockOptionsdad.com. 如果选择股票不会去的地方,那里的选择是赌注,而不是他们将在哪里。在公牛和熊市中,高概率选项交易始终如一的收入和风险缓解蓬勃发展。有关更多参与,基于短期选项的内容,请访问StockOptionsdad YouTube channel.

    2思想“选项交易 - 自定义放置差价

    1. 你能发布一个值得的价格吗?此外,你拍了多远的钱?有一个你拍的三角洲吗?这适用于间谍吗?当您构建传播时,您是否拍摄了1美元,.10cents或x的信用?这是一个有趣的概念,我相信你遗漏了大量相关细节。

      1. 嗨Anon.

        是没有问题!网站也有很多内容 http://www.stockoptionsdad.com

        三角洲的目标是0.15,以85%的成功概率在到期时。每个贸易的持续时间是在非常液体的股票中3-5周,例如间谍,IWM,DIA,QQQ等。我为每笔交易的ROI拍摄为5-15%,差价宽度为2.50美元 - 每笔交易10美元,取决于每股10美元论股票价。

        我将在您提到的情况下绘制更多的文章作为专注的内容数量。

    评论被关闭。