滚动交易:删除负面内涵

滚动期权交易在选项世界中具有负面看法。滚动期权交易的行为不值得多年来获得的负面内涵。滚动可以作为综合选项策略中的有价值的工具。不可避免地,当交易选择时,期权罢工将受到挑战,并且当发生这种情况时,可能需要采取行动来规避潜在的损失。这些潜在的失败交易可以有效管理,以避免通过滚动完全损失。鉴于正确的情况,可以通过关闭借记的待处理贸易,并随后在稍后的日期和额外的额外罢工进行全面信用来筹集交易。

选项为选项卖方的优势提供统计边缘。 When the option strike is challenged, this statistical edge is negated and must be reset by rolling a trade to reestablish this edge and subsequent advantage.滚动到以后的日期,进一步拨备的罢工允许更多时间通过意外的价格游览来工作。选项交易使交易员能够定义风险,利用最少金额的资本,并最大限度地提高投资回报。选项交易可以创造平滑且一致的投资组合升值,而无需预测市场将移动的方式。选项使一个能够在熊和牛市场景中以高概率方式生成一致和持久的月收入,并滚动是这种基于选项的方法的一部分和包裹。滚动交易很少发生,而在过去的12个月中,只有7项交易才滚动,而每7个只需要3种(例如,罢工仍然在到期时遭到违反)。

滚动交易
图1 - 从5月2020年5月9日的总卷选项指标 - 2021年4月9日,包括通过A获得的卷交易 贸易通知服务
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选择:年度大流行性低点

以敏捷选项为基础的方法生成大流行已经展示了卓越的回报,同时减轻风险。在过去的12个月中,在定义风险的同时产生一致的月收入,利用最少数量的资本,最大化资本回报是基于选项的核心。选项可以在不猜测市场将移动的情况下平滑和一致的投资组合升值。选项允许在所有市场情景中以高概率方式产生一致的月收入。在过去的12个月内(2020年4月2021年3月),将249项交易放置并关闭。赢得98%的速度,每次获胜的平均投资回报率为8.0%,整体溢价捕获85%,同时表现优于标准普尔500指数。基于选项的投资组合的性能表明,期权交易以驱动组合结果的耐用性和弹性展示了持久性和弹性风险大大。基于选项的方法在2020年10月到2020年10月到2020年10月和2021年1月抛售,同时优于大流行后公牛运行的标准普尔500指数,分别发布返回55.0%和53.7%(图1,2和3) 。

选项
图1 - 与2012年4月20日至3月2021年4月的S&P 500相比,总体选项的性能通过A 贸易通知服务
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捕获超过100%的高级 - 对角线传播

在到期之前捕获超过100%的期权的优质收入和结束交易是期权交易的理想场景。如何构建本选项交易的方式是这些属性的关键。对角线扩展利用最小数量的资本,定义风险,并最大限度地提高投资回报,同时使交易商能够在到期前加速交易关闭时捕获大于100%的溢价。对角线传播是理想的,因为有很多原因在选项交易时,即其风险缓解特性。这种类型的贸易是层数的一个长期成功的整体选择策略,包括风险定义交易,惊人的到期日,交易广泛的一系列不相关的股票代码,最大化交易数量,适当的位置分配以及始终存在卖方持续将优质收入纳入投资组合。

在过去11个月内,使用对角线呼叫差价,对角线拨款,呼叫差价,呼叫传播,换股和铁管,总共有248个选项交易并关闭。在此时间范围内,243项交易赢得了98%期权赢得率的交易,平均每股收入为168美元,平均投资回报(ROI)每笔贸易为7.9%,整体溢价捕获85%。基于选项的投资组合可以提供风险和奖励之间的最佳平衡,同时提供高概率赢得率的下行和上行保护的余量。风险管理对于从事驾驶组合性能的选项交易时至关重要,对角线传播是这一整体策略的关键组件(图1,2和3)。

对角线传播

图1 - 基于综合选项的性能指标 - 贸易通知服务
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如何达到98%的期权赢利

达到98%的选项赢得率,要求遵循一些一般指导的10项基本规则。在这些规则上部署了一系列选项类型(即,放置差价,呼叫差价,铁道和对角线呼叫/放置),在不同的大型盖子上是这种成功的基础。令人惊叹的到期日,管理获胜交易,与整体组合规模保持平衡的贸易配置,以及在选项市场中的液体的股票交屋交易是这种成功的其他关键组成部分。通过利用Delta作为代理,在一些基本的技术分析中粘贴高概率结果,并且保持适当的组合结构是必不可少的,同时除了混合长期股权/选项方法外,除了一个混合长期股权/选择方法外,还可以获得50%的现金。

选项交易框架 - 10个基本规则

必须遵循一系列交易基本面,以便在长期成功运行基于选项的投资组合。具体而言,定位大小,部门多样性,最大化贸易事件的数量以及风险定义的策略是交易者需要遵守长期成功期权交易的一些值得注意的领域。

必须在各个贸易中行使以下期权交易基本面。违反任何这些基本规则将危及这一战略,并可能否定了整个方法的效果。以下是10个期权交易规则,为维护纪律和系统交易机制提供了一个基本框架,以维护纪律和系统交易机制(图1)。 继续阅读 “如何达到98%的期权赢利”

选择:尽管有波涛汹涌的市场,但优惠

基于敏捷的选项的方法对于导航到2021年的目前有目睹的这些波峰市场至关重要。在定义风险的同时产生一致的月收入,利用最少金额的资本,最大化资本回报是期权交易的核心。选项可以在不猜测市场将移动的情况下平滑和一致的投资组合升值。选项允许在所有市场情景中以高概率方式产生一致的月收入。在过去的10多个月(5月2020年5月2021年),将225项交易放置并关闭。赢得98%的胜率,每次获胜贸易的平均投资回报率为7.5%,整体期权捕获84%,同时表现优于标准普尔500指数。基于选项的产品组合的表现证明了期权交易的耐用性和弹性。驾驶投资组合导致风险大大。这种方法在2020年9月,2020年10月和1月2021年1月的抛售,同时优于标准普尔500指数,分别发布返回50.6%和47.5%(图1,2和3)。

选项
图1 - 与20020年5月20日至2月2021年5月的S&P 500相比,总体选项的性能 贸易通知服务 继续阅读 “选项:尽管不稳定的市场表现优惠”